Para los que no sepan una pequeña introduccion
Un FAVICON segun Wipedia
(abreviatura del inglés 'favorites icon'), también conocido como icono de página, es un icono asociado con un sitio web o página web en particular. Un diseñador web puede crear este icono y muchos navegadores gráficos pueden hacer uso de él. Los navegadores que permiten esta función suelen mostrar el icono junto a la barra de direcciones, al lado del nombre del sitio en la lista de favoritos y al lado del título de la página en una interfaz de documentos en pestañas.
La forma original de definir un favicon era poniendo un archivo llamado favicon.ico en el directorio raíz de un servidor web. Esto debería ser usado automáticamente en los favoritos de Internet Explorer. Después, sin embargo, se creó un sistema más flexible, usando HTML para indicar la localización de un icono para cada página servida. Este es archivado añadiendo dos elementos link en la sección <head> del documento como se detalla abajo. De esta manera, cualquier imagen de un tamaño apropiado (16×16 pixels o más) puede ser usada, y aunque todavía muchos usan el formato ICO, otros navegadores ahora también soportan los formatos de imagen gráficos animados GIF y PNG.
Los navegadores más modernos implementan ambos métodos. Debido a esto, los servidores web reciben muchas peticiones por el archivo favicon.ico incluso cuando este no existe. Esto puede molestar a los administradores de servidores web creando muchas entradas en el registro del servidor, e innecesariamente cargando el disco, CPU, y la red. Otro problema común es que los favicons pueden desaparecer si se borra la caché del navegador.
Originalmente, Internet Explorer sólo usó favicons para los favoritos (por ejemplo MSIE 6.0), lo cual creó una preocupación de poca importancia en que el dueño del sitio podría decir cuánta gente añadió a favoritos su sitio comprobando los registros del acceso para ver cuánta gente descargó el archivo de favicon.ico. Sin embargo, desde nuevas versiones de Internet Explorer (p.e. 7.0) y muchos otros navegadores también muestran el favicon en la barra de direcciones en todas las visitas, se está convirtiendo en un problema a debatir.
--! Ejemplo del favicon de Wikipedia (XHTML) !--
<link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico" />
Si no queda claro aqui una foto

Bueno, pero como lo hacemos, hay varias formas, hacer el icono, ocupar un programa, hoy veremos una muy facil y comoda, solo necesitamos acceso a internet y un navegador, bueno asi como una imagen que queramos ocupar
Vamos a esta pagina
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Registrate o
LoginLuego sigues los pasos
1- seleccionas la images de tu disco duro o pones la direccion de alguna de internet
2- Luego eliges de que tamaño quieres tu futuro FAVICON
3- Marcas en "captura & previsualizacion"
4- Ahora marcas en descagar Favicon
Listo tienes tu FAVICON listo, ahora súbelo al directorio raíz de tu página web e inserta el siguiente código en la cabecera de tu página html, es decir entre <head> </head>:
<link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico" />
Y ahora refresca tu pagina, si no te carga, borra los temporales o cache de tu navegador, y listo ahi estare
SUERTE